Personenverzeichnis

Kurzvita

• 1995 - 1999 Institut für Statistik und Ökonometrie, Universität Mainz: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
• 2000 - 2002 INFORMA Unternehmensberatungs GmbH: Senior Projektmanager, zuständig für die Entwicklung von Scoringsystemen
• 2002 - 2005 Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Banken und Finanzmärkte: quantitative Forschung zur Bankenaufsicht und Vor-Ort-Prüfungen von Banken
• seit 2005 FH Mainz: Professor für Betriebswirtschaftslehre und Quantitative Verfahren

Lehrgebiete

• Quantitative Verfahren
• Statistik
• Wirtschaftsmathematik

Sprechzeiten

Sprechzeiten während des Semesters

Fachliche Schwerpunkte

• Rating, Scoring
• Bankenaufsicht
• Angewandte Ökonometrie
   

Vorlesungsunterlagen Statistik

• Sämtliche Vorlesungsunterlagen finden sich im Blackboard-Kurs der entsprechenden Semestergruppe.

Forschungsschwerpunkte

• Ratingverfahren
• Schätzung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
• Strukturanalysen des Bankenmarktes
   

Publikationen

• A reappraisal of the evidence on PPP: A systematic investigation into MA roots in panel unit root tests and their implications, 2009, Empirical Economics, DOI: 10.1007/s00181-009-0321-7 (with Christoph Fischer)
• Does Diversification Improve the Performance of German Banks? Evidence from Individual Bank Loan Portfolios, 2007, Journal of Financial Services Research, forthcoming (with Evelyn Hayden and Natalja von Westernhagen)
• Distressed Bank Mergers, 2007, Journal of Banking and Finance 31, 3200-3217 (with Jaap Bos, Frank Heid, James Kolari, Michael Koetter and Clemens Kool)
• Efficient, profitable and safe banking: an oxymoron? Evidence from a panel VAR approach, 2007, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 02/07, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2007.php (with Michael Koetter)
• Basel II and bank lending to emerging markets: evidence from the German banking sector, 2007, Journal of Banking and Finance 31, 401-418 (with Michael Wedow, Thilo Liebig, Beatrice Weder)
• Estimating probabilities of default for German savings banks and credit cooperatives, 2006, sbr (Schmalenbach business review) 58, 214-233.
  Do not forget the economy when estimating default probabilities, 2006, Wilmott magazine June 2006 (with Bernd Engelmann).
• Statistical methods to develop rating systems, 2006, in: Engelmann / Rauhmeier (eds.) The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing, Springer Verlag, Berlin et al. (with Evelyn Hayden)
• Scoring models for retail exposures, 2006, in: Engelmann / Rauhmeier (eds) The Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, and Stress Testing, Springer Verlag, Berlin et al.
• Does diversification improve the performance of German banks? Evidence from individual loan portfolios, 2006, OeNB Working Paper 110, http://www.oenb.at/en/presse_pub/research/020_workingpapers, (with Evelyn Hayden and Natalja von Westernhagen)
• A reappraisal of the evidence on PPP: a systematic investigation into MA roots in panel unit root tests and their implications, 2006, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 1 23/06, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2006.php (with Christoph Fischer)
• Basel II and Bank Lending to Emerging Markets: Micro Evidence from German Banks, 2005, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 5163 (with Michael Wedow, Thilo Liebig, Beatrice Weder)
• Accounting for distress in bank mergers, 2005, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 09/05, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2005.php (with Michael Koetter, Jaap Boos, Frank Heid, James Kolari, Clemens Kool)
• Do banks diversify loan portfolios? A tentative answer based on individual bank loan portfolios, 2005, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 03/05, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2005.php (with Andreas Kamp, Andreas Pfingsten)
• Estimating probabilities of default for German savings banks and credit cooperatives, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 06/04,
  http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2004.php
• How will Basel II affect international bank lending?, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 05/04, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2004.php, (with Michael Wedow, Thilo Liebig, Beatrice Weder)
• Wie können Ausfallwahrscheinlichkeiten präzise geschätzt werden?, 2004, Die Bank April 2004 (with Bernd Engelmann)
• Does capital regulation matter for bank behavior: Evidence for German savings banks, 2004, Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2 03/04, http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2004.php (with Stéphanie Stolz, Frank Heid)
• Empirical comparison of different methods for default probability estimation, 2003, Quanteam Research Papers November 2003, www.quanteam.de/papers/PDAccuracy.pdf (with Bernd Engelmann)
• Does capital regulation matter for bank behavior: Evidence for German savings banks , 2003, Kiel Working Paper 1192 (with Stéphanie Stolz, Frank Heid)
• Fiskalische Beurteilung der Staatsverschuldung mit ökonometrischen Methoden. Eine empirische Studie für die Bundesrepublik Deutschland, 1999, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Wien: Peter Lang.  

Themenbereiche für Bachelor- und Masterarbeiten

• Statistisch geprägte Arbeiten zu allen Teilgebieten der BWL
• Bankenaufsicht
• Kreditrisiko